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如何將ticks資料轉換成1分鐘K的開高低收

jerrystock

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tT
發表於 2012-5-22 11:21 | 只看該作者

如何將ticks資料轉換成1分鐘K的開高低收

請問用DDE收集來的TICKS 欄位是 時間  成交價  單量
如何將它轉換成每1分鐘的 時間 開 高 低 收 成交量
希望可以將收到的DDE Ticks直接在VBA裡面作開高收低的運算然後輸出到Excel上
以下的附檔 是參考收集來的 開啟檔案並不會運作也不會運算跟紀錄
我對VBA完全沒概念 但是正在努力學習
希望能獲得指導

DDE Tick.zip (21.25 KB)
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jerrystock

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發表於 2012-5-23 18:51 | 只看該作者
謝謝alexliou大大提醒
讓我對DDE更有概念

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alpha

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發表於 2012-5-22 23:13 | 只看該作者
層級不夠，不能下載。
對您的主題，小有涉獵。如不嫌棄可mail 相互探討。
e-mail : [email protected]
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alexliou

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發表於 2012-5-22 23:08 | 只看該作者
回復 1# jerrystock
關於如何把券商DDE的即時資料轉換成K線圖
站上已有許多討論
可以參考
http://forum.twbts.com/thread-5686-1-3.html

技術分析(或K線圖)所需要的資料來源是定頻(固定頻率,如1分鐘,5分鐘, 10分鐘........)的
而券商DDE的資料來源可能是不定頻的(有資料時才傳)
或是頻率不是你所想要的(你要十分鐘K線, 它卻每秒都傳資料給你)
所以一般作法 都是利用兩個工作表
一個用來接收券商的DDE資料源
然後用一個巨集來控制與計算你所要的頻率期間內的開高低收與成交量
並將這些資料寫入第二個工作表中

這裡需要提醒的是
除非你有絕對精準的即時資料源
要不然以上的方法做出來的開高收低量都只是估計值而已
因為通常Excel DDE的取樣頻率為1秒
如果逐筆交易的發生頻率可能小於一秒
因此有許多筆交易資料會被漏掉
開高收低價可能無法精準取樣到
量的統計更不會精準
Alex

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