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[發問] 有關於自動交易系統怎樣觸發發單的問題

flyflyduck1

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發表於 2014-4-24 15:17 | 只看該作者

[發問] 有關於自動交易系統怎樣觸發發單的問題

本帖最後由 GBKEE 於 2014-4-24 16:56 編輯

小弟最近開始研究EXCEL的自動交易系統，使用touchance的DDE數據。
數據記錄方式：
，每一分鐘記錄依次計入一分鐘數據到一行單元格，下一分鐘記錄下一分鐘的數據，以此類推。
發單觸發方式：
參考了姜林杰祐老師的“離線交易EXCEL檔”，使用一個定時器每過一分鐘掃描執行一次計算，

            hTimer = SetTimer(0, 0, 60000, AddressOf Main)   '每過一分鐘進行一次計算，滿足條件則發單。
現在問題來了：
比如我想使用一個簡單的20高低點突破策略，我必須每過一分鐘掃描計算一次，這樣如果遇到網絡延時或者斷線后重連將沒有可靠保障。
我現在想的是能否利用“每一分鐘新數據進入觸發進行計算”，也就是說，只要有一分鐘的新數據收到（自動填入下一行），即觸發下一次計算，不知應該如何實現？

在其他論他請教過，得到如下回覆幫助：
1.“改用event driven，不要用迴圈”
2.“用一個vba工具就可以簡單處理_有變動才更新.快慢盤演算不會漏tick.”
3.“用迴圈的話整個excel 的events都會被凍住, 等到迴圈停止, 你如果試過應該就不會這樣問”
小弟還是不明白用什麽方式可以最優？請先輩們賜教。
PS:看到一種解決方案：
Worksheet_Change event, worksheet上有變化才執行動作, 像API tick 的cell 位置:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'如果A1 cell資料有變動
If Target.Address = "$A$1" Then
'執行想做的事情
end if
但是小弟沒看懂。。。。是否能请大大们提示？
最后，先進們是如何實現這樣的觸發的？小弟VBA不熟練，能否請先進門在我上傳的資料上幫忙修改。
感恩~

auto trading.rar (678.64 KB)
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flyflyduck1

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發表於 2014-4-24 21:27 | 只看該作者
http://itgroup.blueshop.com.tw/kenming/blog?n=convew&i=7699
看到这个帖子的内容，是利用setlinkondata写DDE變化event，正好符合我的要求，
但怎樣使用沒有看懂，請求大大們講解。。

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diabo

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發表於 2014-4-24 21:35 | 只看該作者
小弟最近開始研究EXCEL的自動交易系統，使用touchance的DDE數據。
數據記錄方式：
，每一分鐘記錄依次計入 ...
flyflyduck1 發表於 2014-4-24 15:17
  1. Private Sub Worksheet_Calculate()
  2. ........
  3. .......
  4. End Sub
複製代碼
diabo

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flyflyduck1

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發表於 2014-4-24 22:36 | 只看該作者
diabo 發表於 2014-4-24 21:35

請教什麽意思？用calculate事件是否需要用迴圈？

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flyflyduck1

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發表於 2014-4-24 22:38 | 只看該作者
回復 3# diabo
请参考：
“這可是相當相當的麻煩了！ 因為透過第一個程序內的參數 (Range Object)，可以很方便地得知是哪一個 CELL 的資料變動，但第二個程式則否。 所以若要知道在某一個工作表是哪一個 CELL 的資料變動，就必須寫 FOR LOOP 迴圈，一個一個來判斷是哪一個 CELL 欄位的資料變動。 我幾乎看到許多寫判斷 Tick 資料變動的程式，都是以該事件程序 (Worksheet_Calculate) 來處理。 當然，欄位不多還 OK，但是若是像我這樣，一個工作表是撈約 100 檔的權值成份股、約有 500 ~ 800 個 DDE 欄位的話，那肯定效能會大出問題，連動當然會影響到 Tick 資料的正確性了。 整整爬文了一整個早上，總算才找到真正正確處理 DDE CELL 型態的事件程序了。 不應該使用 "WorkSheet_Calculate()"、而是採用 "SetLinkOnData()" 程序才是。”
不知道您的解决方案是否是这样呢？

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bobomi

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發表於 2014-4-24 23:31 | 只看該作者
SetLinkOnData() 也不是好方法

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flyflyduck1

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發表於 2014-4-25 09:47 | 只看該作者
回復 6# bobomi
請問好方法是什麽樣的呢？:'( :'( :'(

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flyflyduck1

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發表於 2014-4-25 23:19 | 只看該作者
有沒有大神指點小弟一下啊？
等著用好著急啊。。。。

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GBKEE

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發表於 2014-4-26 12:43 | 只看該作者
本帖最後由 GBKEE 於 2014-4-27 10:38 編輯

回復 8# flyflyduck1
一般的接收DEE的資料 時間,開盤價,最高價,最低價,收盤價,成交量,成交筆數
在固定的儲存格接收數值,使用者在1分鐘,或 5分鐘將資料導入指定的位置
可參考下面Sheet1模組程式 執行Ex()試試看
  1. Option Explicit '接收DEE的資料可使用 Worksheet_Calculate
  2. Private Sub Worksheet_Calculate()
  3.     Static DataLoad_Time As Single    'Static 關鍵字儲存變數
  4.     Static Ar()
  5.     'Static 陳述式  在程序層次中用來宣告變數並配置儲存空間。
  6.     '以 Static 陳述式宣告的變數，在程式執行期間，會一直保留內容

  8.     '這工作表: 假設Dee公式在[B2:I2],且他儲存格無公式存在
  9.     '意味任一個 Dee公式有變動會啟動這Calculate事件
  10.     If DataLoad_Time <> 0 And [b2] - DataLoad_Time > #12:00:59 AM# Then '在下一分鐘出現後
  11.         Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(1, 8) = Ar '導入上一分鐘的資料
  12.         '可接下作你要的工作
  13.         '可接下作你要的工作
  14.     End If
  15.     Ar = [B2:I2].Value           '紀錄資料
  16.     DataLoad_Time = [b2]   '紀錄時間
  17. End Sub
  18. Sub Ex()  '這程序模擬Dee公式在Sheet2上的儲存格,進而觸發Worksheet_Calculate事件
  19.     Dim h, L
  20.     h = 50
  21.     L = 40
  22.     With Sheet2.[B2:I2]
  23.         .Cells(1) = Time                       '只有資料變動,才會觸發Worksheet_Calculate事件
  24.         .Cells(2) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)  '50 - 40的亂數
  25.         .Cells(3) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)
  26.         .Cells(4) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)
  27.         .Cells(5) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)
  28.         .Cells(6) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)
  29.         .Cells(7) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)
  30.         .Cells(8) = Int((h - L + 1) * Rnd + L)  '如變動8次就觸發8次的Worksheet_Calculate事件
  31.     End With
  32.     Application.OnTime Time + #12:01:00 AM#, "Sheet1.ex"
  33.     Debug.Print Time
  34. End Sub
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感恩的心......(在麻辣家族討論區.用心學習會有進步的)
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        靜思自在 : 難行能行，難捨能捨，難為能為，才能昇華自我的人格。
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