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本帖最後由 yagami12th 於 2012-1-6 19:22 編輯
回復 25# GBKEE大
我才要特別感謝你，不然的話不知要摸多久，今天都在東查名查，簡單程式弄到一半有點失焦了。
因為目前處理的都是期貨跟選擇權的每日資料，所以另外再抓最高最低價貼過來也還OK。
但是之後處理到每分每秒的選擇權資料就需要程式的功力了，台股交易時間五小時，以每分鐘頻率資料為例：就是原本EXCEL檔的資料量乘以300，如果是每秒鐘的委託資料就要將原資料量乘以5000至10000(註：因為一秒鐘內常發生30筆到70筆的交易，開盤附近很常見)，另外，選擇權履約價這麼多，資料量會十分驚人，期貨的話就還好，因為期貨只有一個。
關於最高最低價等資料，不知道GBKEE大是否需要，我把他放上來。剛找這個資料找了一下，不然很快就回文了。
附件如下： 期貨與現貨日資料("1990/1/4至今，1998/7/21至今")(註：是最完整的資料)這次我有記得，2003跟2010版皆有。
 期現貨數據資料03版跟2010版.rar (520.56 KB)
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發表於 2012-1-6 13:40
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