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[發問] ★(發問)一個資料欄位不對稱的資料篩選問題
本帖最後由 yagami12th 於 2012-1-5 12:23 編輯
請教一下大家,昨天晚上在思考一個資料處理的問題,問題如下:
附檔:
2010年近月選擇權.rar (249.22 KB)
以下為2010/1月契約資料,以工作表1為例 : (註解:工作表1代表2010/1月,工作表2代表2010/2月,以此類推)
從a2儲存格到a37儲存格為2009/12月17日的"買權"和"賣權"各履約價資料,
從a38儲存格到a73儲存格為2009/12月18日的"買權"和"賣權"各履約價資料,
以此類推 ..
到2010/1/20(註解:未沖銷契約數為未平倉量,買權有買權的未平倉量,賣權有賣權的未平倉量)
(檔案編排一直排不好,sorry,以觀察未沖銷契約數那欄為主)
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交易日期 契約 交割月份 履約價 買賣權 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 結算價 未沖銷契約數
2009/12/17 TXO 201001 6900 買權 830 895 805 805 45 820 176
2009/12/17 TXO 201001 6900 賣權 16 20 12.5 19.5 7294 19.5 24820
2009/12/17 TXO 201001 7000 買權 750 775 720 720 11 725 85
2009/12/17 TXO 201001 7000 賣權 20 28 17.5 27 4631 27 20925
2009/12/17 TXO 201001 7100 買權 700 700 630 630 2 630 132
2009/12/17 TXO 201001 7100 賣權 33 38 23 36.5 5276 36.5 11340
...
...
2010/1/20
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excel相關的涵數有max,min,large,small。找最大用max,找第二或第三大用large
因為 每一天的買權有36檔,賣權也是36檔,
所以先新增一個excel檔案為"2010最大oi",新增12個sheet(因為是12個月),因為有各個不同的履約價,要找出"每一天"的未平倉量最大值是落在哪一個履約價
,以上述的例子為(2010/1月契約)就將找到的資料往2010最大oi.xlsx裡的sheet1貼上(說明:因為在同個excel新增sheet會變的太多,雖然新增sheet比較好寫,)
所以會最後成果會變成:
(在12/17的各檔履約價的買權有36筆)>但對應算出的最大未沖銷契約數], "(註:最大未沖銷契約數又稱最大未平倉量)落在這36筆的哪一檔履約價"如12/17是落在8400的履約價",未平倉量為23299(為最大), 第二大未平倉量的履約價落在 8000的履約價,未平倉量為 21482(第二大)
另外各檔履約價的賣權也有36筆>>也會算出一個最大未沖銷契約數]"是落在哪一檔履約價,與上述的買權說明類似。
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表格格式為:買權為例(以最大值為例)
日期 買權最大未倉量 買權最大未平倉量落在哪個履約價-
12/17 23299 8400------
12/18 25593 8400------
12/21 26094 8400------
..
..
---------------------------------------------------
表格格式為:賣權為例(以最大值為例)
日期 賣權最大未倉量 賣權最大未平倉量落在哪個履約價-
12/17 24820 6900------
12/18 25593 6900------
12/21 26450 6900------
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完成的表格格式為 最後合併:
日期 買權最大未倉量 買權最大未平倉量落在哪個履約價- 賣權最大未倉量 賣權最大未平倉量落在哪個履約價-
12/17 23299 8400------ 24820 6900------
12/18 25593 8400------
12/21 26094 8400------ 26450 6900------
最後會畫成這樣的圖:http://2330.tw/Option_Master.aspx
上面例子是剛好買權最大未平倉量履約價一直在"8400",常常會有7500跳到7800,又跳到8000的狀況。蠻有趣的一個現象
大概是這樣,不知道我說明的清不清楚..我也還在找處理這個問題的資訊,這個範例能學會應該也能功力大增,謝謝各位。 |
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